Seminario CERAMATHS - DMATHS: presentación de Olivier López

El seminario semanal del Departamento de Matemáticas recibirá, el jueves 1 de diciembre, a Olivier López (Universidad de la Sorbona, Instituto de Estadística), para la siguiente presentación:

Árboles de regresión de Pareto generalizados: aplicaciones a la tarificación de los ciberseguros y al cálculo de los costes de las catástrofes naturales

(coautores: Maud Thomas, Sébastien Farkas, Antoine Heranval)

Resumen: La teoría del valor extremo tiene como objetivo analizar la cola de las distribuciones para determinar los cuantiles altos, útiles en particular en la gestión de riesgos (anticipar el nivel de una inundación, una cantidad de pérdidas financieras en un escenario desfavorable, etc.). Las distribuciones de Pareto generalizadas desempeñan un papel especial en este contexto porque permiten aproximar la cola de la distribución de una gran clase de variables aleatorias. Este trabajo se inscribe en el marco de la "regresión del índice de cola", cuyo objetivo es analizar cómo la cola de la distribución (es decir, los parámetros de la distribución de Pareto generalizada que permiten aproximar una distribución) depende de las variables explicativas. Implementamos un método de árbol de regresión para el que mostramos nuevos resultados de convergencia. Consideramos dos ilustraciones: la clasificación de individuos e incidentes en el ciberseguro, y la anticipación del importe de una catástrofe natural que golpea una determinada región.